最近幾個交易日熱衷于看漲美股、美債和外匯的投資者們在周二為他們的樂觀付出了沉重的代價。

美國8月CPI通脹數(shù)據(jù)意外高于市場預(yù)期，投資者認為這代表美聯(lián)儲將在更長時間內(nèi)鷹派加息，9月加息75個基點的概率升至100%。

【資料圖】

在“新美聯(lián)儲通訊社”之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos表示“下周至少加息75個基點”后，對下周加息100個基點的押注也升至47%。

據(jù)媒體，ETF管理公司塔特爾資本Tuttle Capital首席執(zhí)行官Matthew Tuttle表示：

“今天的情況非常糟糕。人們傾向于（CPI）比預(yù)期的低，而它們比預(yù)期的更高，這讓很多人‘砸了自己的腳’。”

主要金融資產(chǎn)均下跌

在高于預(yù)期的CPI公布后，幾乎除了美元外的所有主要金融資產(chǎn)都下跌了。

標(biāo)普跌超4%，創(chuàng)逾三個月最差單日表現(xiàn)；納指跌超5%，創(chuàng)2020年6月來最大跌幅。對利率政策敏感的科技股和可選消費板塊重挫，銀行和能源股因鷹派加息之下的經(jīng)濟衰退擔(dān)憂而下跌。

債券市場的相對平靜也被打破，兩年期美債收益率升超22個基點至3.79%，刷新2007年11月來最高。

10年期美債收益率最高升近10個基點至3.46%，逼近6月中旬所創(chuàng)的多年高位。30年期長債收益率升6個基點至3.57%，刷新2014年來最高后轉(zhuǎn)跌。三個月期短債收益率升至3.32%，創(chuàng)2008年1月以來最高。關(guān)鍵衰退指標(biāo)兩年、十年期美債收益率曲線倒掛幅度走擴至逾30個基點，突顯市場對衰退降至的擔(dān)憂。

歐元兌美元短暫升勢受阻，截止發(fā)稿下跌至0.9978。

跟蹤標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)（代碼SPY）和美國國債（代碼BND）的兩家最大的交易所交易基金公布了合計損失4.8%的消息，表明這是自6月中旬以來最嚴(yán)重的跨資產(chǎn)下跌。

盡管比特幣被吹捧為對沖通脹的工具，但也未能幸免于大規(guī)模拋售。周二，比特幣下跌近10%，結(jié)束了連續(xù)四天的上漲。在CPI數(shù)據(jù)發(fā)布后3分鐘內(nèi)，比特幣狂跌1000美元，24小時內(nèi)跌超9%，創(chuàng)6月以來最大跌幅，接連跌破2.2萬和2.1萬美元兩道關(guān)口，下逼2萬美元并創(chuàng)三個月最低。

此外，油價也有所下跌，因為人們擔(dān)心央行可能加快貨幣緊縮政策，使經(jīng)濟面臨衰退的風(fēng)險。

基金公司Tallbacken Capital的創(chuàng)始人Michael Purves說：

“這個市場在各個方面都非常艱難。無論你是看好歐元、美國國債還是股市，你今天都將被打擊。”

股市暴跌對對沖基金來說尤為嚴(yán)重。據(jù)高盛集團的機構(gòu)經(jīng)紀(jì)商說，對沖基金上周一個月來首次買入股票，名義多頭買盤達到一年來的高點。這也給最近幾天大量買入看漲合約的期權(quán)交易員帶來了痛苦。

拋售甚至給股市空頭帶來了痛苦，他們在6月至8月的反彈期間和上周都被迫平倉。高盛集團一籃子做空最嚴(yán)重的股票周二暴跌6.2%，不過大多數(shù)做空者可能因在最近的反彈中平倉而錯過。

Rosenberg Research & Associates首席經(jīng)濟學(xué)家兼策略師David Rosenberg對媒體表示：

“CPI數(shù)據(jù)顯示美聯(lián)儲持續(xù)積極收緊政策，衰退風(fēng)險大幅上升?，F(xiàn)金仍是王道。”