2022年9月9日，

央行、銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布2022年我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行名單。

(資料圖片僅供參考)

那么我們今天就來說說系統(tǒng)重要性銀行。

在我們心目中啊，有的人舉足輕重。

對(duì)我們而言，他們就是重要的人。

而有的銀行，在金融體系中舉足輕重。

對(duì)金融體系而言，它們就是系統(tǒng)重要性銀行。

系統(tǒng)重要性銀行是指規(guī)模較大、復(fù)雜性高、與其他金融機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)，在金融體系中提供關(guān)鍵服務(wù)的銀行。

這里大象就相當(dāng)于系統(tǒng)重要性銀行。

系統(tǒng)重要性銀行一旦發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件，比如停業(yè)或是破產(chǎn)，會(huì)對(duì)于金融市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)帶來沖擊，造成難以估量的巨大損失。

比如2008年，雷曼兄弟等大型金融機(jī)構(gòu)陷入困境乃至破產(chǎn)，局部危機(jī)最終引發(fā)全球金融危機(jī)。

根據(jù)我國(guó)的《系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估辦法》，

資產(chǎn)規(guī)模在所有銀行中排名前30的，或者曾于上一年度被評(píng)為系統(tǒng)重要性銀行的，會(huì)作為候選銀行。

然后，對(duì)這些候選銀行從規(guī)模、關(guān)聯(lián)度、可替代性和復(fù)雜性等4個(gè)方面進(jìn)行打分。4個(gè)方面各占25%的權(quán)重。

打分越高，說明系統(tǒng)重要性越高，最終評(píng)出系統(tǒng)重要性銀行。

成為系統(tǒng)重要性銀行的，一般都是具有較高的市場(chǎng)地位和影響力。

監(jiān)管根據(jù)系統(tǒng)重要性得分，進(jìn)一步將系統(tǒng)重要性銀行從低到高分為5組：

系統(tǒng)重要性銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)關(guān)系到金融體系的整體穩(wěn)定，因此必須要提高它們的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

這就需要它們滿足更高的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和要求。

我們知道，銀行的錢不全都是自己的。

有一部分是銀行自己的或者能自行掌控的，我們稱之為資本；

有一大部分是銀行借來的，比如儲(chǔ)戶存款等，我們稱之為負(fù)債。

我們把牧羊犬比作銀行資本，

羊比作銀行負(fù)債。

資本能吸收損失，具有保護(hù)存款人和其他債權(quán)人利益的作用。

但如果羊越來越多，而牧羊犬不夠用，就有可能“資不抵債”。

于是，資本充足率這個(gè)指標(biāo)出現(xiàn)了，

資本充足率高低，是用于反映銀行在存款人和債權(quán)人的資產(chǎn)遭到損失之前，銀行能以自有資本承擔(dān)損失的能力。資本充足率越高，表示償付損失的能力越強(qiáng)。

資本充足率對(duì)銀行貸款擴(kuò)張能起到重要約束作用，

銀行每筆放貸，都需要一定資本金作為“安全墊”，

所以要擴(kuò)大放貸規(guī)模，必須要有更多的牧羊犬。

因此，銀行需要增加足夠的資本，

資本充足率只有達(dá)到一定要求，才能表明銀行具有相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

我們把銀行資本進(jìn)一步分為3類。

核心一級(jí)資本主要是普通股；

其他一級(jí)資本主要是優(yōu)先股和永續(xù)債；

上述資本是銀行資本中最穩(wěn)定、質(zhì)量最高的資本，可以長(zhǎng)期用來吸收銀行在經(jīng)營(yíng)中所產(chǎn)生的損失。

而二級(jí)資本僅在銀行破產(chǎn)清算條件下承擔(dān)損失。銀行發(fā)行的二級(jí)資本債就屬于二級(jí)資本。

對(duì)于不同類型的資本，都有相應(yīng)資本充足率要求，

最低要求如下——

而銀行畢竟做的是風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，為了進(jìn)一步緩沖風(fēng)險(xiǎn)，

銀行在最低資本要求的基礎(chǔ)上還應(yīng)當(dāng)計(jì)提儲(chǔ)備資本。

計(jì)提的儲(chǔ)備資本由核心一級(jí)資本充當(dāng)，比率為2.5%。

這些要求是對(duì)一般的銀行而言，系統(tǒng)重要性銀行就不一樣了，需要在滿足上述最低資本要求基礎(chǔ)上，還要進(jìn)一步滿足附加資本要求。

附加資本也是由核心一級(jí)資本來滿足。

由于系統(tǒng)重要性銀行被分為5組，重要性不同，每組的要求也一樣。

第一組到第五組的附加資本要求分別為0.25％、0.5％、0.75％、1％和1.5％。

系統(tǒng)重要性銀行除了滿足附加資本充足率的要求外，還需要滿足額外的杠桿率要求。

銀行杠桿率，你可以簡(jiǎn)單理解為一級(jí)資本占比總資產(chǎn)的比率。

目前銀行杠桿率的基本要求是4%。

系統(tǒng)重要性銀行在滿足基本杠桿率要求的基礎(chǔ)上，還要更多的一級(jí)資本來滿足附加杠桿率要求。

系統(tǒng)重要性銀行第一組到第五組的附加杠桿率要求也不一樣。

附加杠桿率定為附加資本的50％，而每組的附加資本不一樣，所以每組的附加杠桿率分別為：

可見，如果算上附加杠桿率，第一組的系統(tǒng)重要性銀行的整體杠桿率≥4%+0.125%=4.125%，

第五組則需要≥4%+0.75%=4.75%。

你瞧，這次央行和銀保監(jiān)會(huì)就聯(lián)合發(fā)布了19家銀行入選系統(tǒng)重要性銀行名單！

其中，第五組暫無銀行進(jìn)入。

這19家銀行基本上可以看作是目前國(guó)內(nèi)最具實(shí)力的銀行。

這是兩部門自《系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估辦法》發(fā)布以來，第二次發(fā)布該名單。

與上一次相比，民生銀行從第二組下調(diào)至第一組，個(gè)別銀行的排名也有所調(diào)整。

總之，通過評(píng)估認(rèn)定系統(tǒng)重要性銀行并實(shí)施附加監(jiān)管，對(duì)于維護(hù)我國(guó)金融體系穩(wěn)定具有重大意義。

好了，今天就說到這吧。

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