自2023年以來，各監(jiān)管政策密集出臺(tái)，可以預(yù)見未來銀行業(yè)將步入更加強(qiáng)監(jiān)管和嚴(yán)內(nèi)控的時(shí)代。目前信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，此外還有合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)等問題，而安全且合規(guī)的金融環(huán)境需要以內(nèi)部嚴(yán)控為基石，結(jié)合外部防御戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)來達(dá)到內(nèi)外有序高效率管控。

數(shù)智賦能風(fēng)控，零售信貸穩(wěn)健行遠(yuǎn)，由財(cái)視中國主辦的“2023年銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理高峰論壇” 活動(dòng)于8月11日于上海圓滿舉辦，會(huì)議得到了騰訊安全、百融云創(chuàng)、和合信諾、合合信息、天創(chuàng)信用的大力支持。論壇期間，來自各銀行風(fēng)險(xiǎn)部門專家出席峰會(huì)并發(fā)表了精彩演講，峰會(huì)從風(fēng)險(xiǎn)管理趨勢走向、大數(shù)據(jù)、技術(shù)驅(qū)動(dòng)銀行智能風(fēng)控轉(zhuǎn)型等主題出發(fā)，深度探討了銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的痛點(diǎn)與行業(yè)展望等話題。

財(cái)視中國創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官朱浩出席會(huì)議并做了開幕致辭，他表示，在全球金融體系日益緊密聯(lián)系的今天，銀行作為經(jīng)濟(jì)的中樞以及支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量，取得了令人矚目的成就。然而隨著銀行業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，各種風(fēng)險(xiǎn)也逐漸浮現(xiàn)，風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性愈發(fā)凸顯。

隨著中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的升級，消費(fèi)的需求得到釋放，所以零售在銀行業(yè)務(wù)中的占比逐步提升，但這伴隨而來的是各式各樣新型風(fēng)險(xiǎn)，零售信貸不良率的上升，一些新興領(lǐng)域個(gè)人消費(fèi)貸款、小微企業(yè)貸款。同時(shí)，消費(fèi)者個(gè)人信用狀況的波動(dòng)，還款能力的不確定性也給銀行帶來了新的信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理如何緊密結(jié)合市場實(shí)際，科學(xué)合理地制定風(fēng)險(xiǎn)評估和防范策略就格外重要。同時(shí)創(chuàng)新性技術(shù)也為風(fēng)險(xiǎn)管理帶來了新的可能性。比如說人工智能、大數(shù)據(jù)的分析，可以更準(zhǔn)確幫助銀行預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)，高度識(shí)別異常交易，提升識(shí)別反欺詐、反洗錢的能力。

今天的論壇將聚焦于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的前沿話題，共同尋求創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)管理策略以及法律與合規(guī)的解決方案，確保金融系統(tǒng)的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。

▲財(cái)視中國創(chuàng)始人&首席執(zhí)行官  朱浩

上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛在大會(huì)現(xiàn)場做了主題為“新時(shí)期銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)與應(yīng)對”的演講，他指出銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理屬于銀行當(dāng)中技術(shù)含量高且核心的業(yè)務(wù)，隨著數(shù)字化的發(fā)展，與客戶接觸的傳統(tǒng)模式發(fā)生著巨大的變化，風(fēng)控領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展也非常快，今天來看中國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的一些實(shí)踐，已經(jīng)處于全球金融監(jiān)管實(shí)踐的領(lǐng)先水平。銀行監(jiān)管主要分為兩部分內(nèi)容，一是幫助銀行業(yè)務(wù)發(fā)展，控制損失，維持金融機(jī)構(gòu)的可持續(xù)審慎經(jīng)營，二是合規(guī)相關(guān)內(nèi)容。在零售端客戶層面與企業(yè)層面的風(fēng)險(xiǎn)里面，除了技術(shù)層面能覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)以外，規(guī)避系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)是最關(guān)注的核心話題，這種風(fēng)險(xiǎn)和整個(gè)宏觀層面的經(jīng)濟(jì)周期變化有很大關(guān)系。因此準(zhǔn)確識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，在轉(zhuǎn)化當(dāng)中做好風(fēng)險(xiǎn)管理和業(yè)務(wù)管理的策略，就能夠更好應(yīng)對來自風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)。

曾剛詳細(xì)分析了我國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的各個(gè)階段的發(fā)展情況，他強(qiáng)調(diào)，在“三去一降一補(bǔ)”過程當(dāng)中銀行業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn)來自于制造業(yè)企業(yè)，來自于產(chǎn)能過剩的周期性行業(yè)。在隨后的城市化階段，城市化過程當(dāng)中主要是抵質(zhì)押的投資需求，這個(gè)階段投資需求的主體，從制造業(yè)轉(zhuǎn)化到了地方城投和房地產(chǎn)，解決了銀行資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張的問題。到了2017年之后，中國經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了很大的變化，特別來自于金融監(jiān)管層面上，開始脫實(shí)向虛的治理，在這種階段，銀行業(yè)務(wù)開始尋找新的投向，開始零售業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。總體來說，每個(gè)階段從銀行角度來講，核心風(fēng)險(xiǎn)的變化一定是動(dòng)態(tài)的，就是它會(huì)隨著宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的不同，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整而出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)的變化。

曾剛表示，銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理絕對不只是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的事情，很多風(fēng)險(xiǎn)都孕育在業(yè)務(wù)選擇策略當(dāng)中。因此要從整個(gè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略層面上減少銀行發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)的可能性，過程當(dāng)中還需要一些新的技術(shù)，未來發(fā)展方向主要有四個(gè)方面，一是關(guān)注客戶的發(fā)展質(zhì)量和夯實(shí)客戶的基礎(chǔ)；二是重視精細(xì)化管理；三是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整以應(yīng)對各項(xiàng)挑戰(zhàn)；四是數(shù)字化轉(zhuǎn)型，包括業(yè)務(wù)模式、與客戶打交道的方式等各方面的轉(zhuǎn)型。

▲上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任  曾剛

騰訊安全天御金融風(fēng)控產(chǎn)品總經(jīng)理陳波做了主題為“模型即服務(wù)( Model as a Service)，構(gòu)建新一代金融風(fēng)控防御能力”的分享，主要從技術(shù)的角度，探討了技術(shù)賦能銀行業(yè)金融風(fēng)控的內(nèi)容。在各類金融機(jī)構(gòu)里，銀行的智能風(fēng)控發(fā)展居于前列，很多業(yè)務(wù)都呈現(xiàn)出線上化、智能化、數(shù)字化的發(fā)展。在給用戶提供非?？旖莘?wù)的同時(shí)，也面臨不少的沖擊，現(xiàn)在最大的一個(gè)沖擊來自于網(wǎng)絡(luò)的黑產(chǎn)，或者說網(wǎng)絡(luò)的黑灰產(chǎn)。騰訊安全調(diào)研發(fā)現(xiàn)，零售現(xiàn)在的場景欺詐占零售信貸逾期的40%-70%，這與不同銀行風(fēng)險(xiǎn)防控的能力掛鉤。分析來看，整體從事網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的人群非常龐大，會(huì)嚴(yán)重沖擊到銀行信貸的系統(tǒng)，給金融機(jī)構(gòu)帶來的損失超過千億人民幣。從技術(shù)角度來看，通過金融大模型的能力，作為防控端能夠比較快速感知到各類風(fēng)險(xiǎn)，包括來自經(jīng)營風(fēng)控、金融場景或者是流量板塊、電信欺詐等方面的風(fēng)險(xiǎn)。

陳波表示，在騰訊安全的MaaS 1.0版本中，主要基于遷移學(xué)習(xí)和強(qiáng)化學(xué)習(xí)的模型框架。在全面升級的MaaS 2.0版本，融合了天御全量知識(shí)庫的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)大模型。以模型即服務(wù)理念，集成智能風(fēng)控建模方案解決定制服務(wù)難題。第一，基于傳統(tǒng)模型服務(wù)的周期長、效率低的痛點(diǎn)，設(shè)計(jì)全流程自動(dòng)化的智能風(fēng)控解決方案?？蛻魺o需代碼操作，無需頻繁的溝通協(xié)調(diào)，即可快速隨時(shí)完成模型迭代。第二，MaaS 2.0還開放模型超市以及大模型能力，引入合作伙伴共建模型生態(tài)。通過模型能力動(dòng)態(tài)擴(kuò)展，新模型快速上架提供服務(wù)能力，舊模型及時(shí)通知下線，從而實(shí)現(xiàn)客戶回溯測試的統(tǒng)一管理。第三，MaaS 2.0構(gòu)建了高效率、低門檻的建模體驗(yàn)，讓建模像聊天一樣簡單。相比傳統(tǒng)定制建模面臨小樣本和零樣本等問題，天御海量多模態(tài)風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)助力遷移學(xué)習(xí)，解決小樣本建模難題。

結(jié)合案例來看，部分客戶在多個(gè)業(yè)務(wù)場景的不同環(huán)境都有建設(shè)精細(xì)化風(fēng)控模型的需求，傳統(tǒng)的風(fēng)控建模方式效率低無法滿足客戶對風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)治理的需求。騰訊安全20多年風(fēng)控能力的不斷累積和沉淀，運(yùn)用MaaS系統(tǒng)協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)了全流程自動(dòng)化建模，風(fēng)控模型迭代效率提升6倍，一個(gè)平臺(tái)解決了客戶多場景建模需求，建模效果對齊專家建模。

▲騰訊安全天御金融風(fēng)控產(chǎn)品總經(jīng)理  陳波

在主題為“銀行合規(guī)內(nèi)控的困境與數(shù)智化轉(zhuǎn)型”的演講中，上海農(nóng)商銀行合規(guī)內(nèi)控部負(fù)責(zé)人袁楓介紹了上海農(nóng)商銀行在合規(guī)數(shù)智化轉(zhuǎn)型方面采取的方法和措施。目前合規(guī)內(nèi)控的困境歸納起來主要有監(jiān)管壓力、客戶需求、內(nèi)部驅(qū)動(dòng)三方面，從精細(xì)管理、高效運(yùn)營、準(zhǔn)確預(yù)警、快速核查等領(lǐng)域?qū)?span id="iu5w0ol" class="keyword">金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理能力提出新挑戰(zhàn)，總體來看落到合規(guī)領(lǐng)域有四大痛點(diǎn)，快速落實(shí)監(jiān)管要求難、動(dòng)態(tài)監(jiān)測難、精準(zhǔn)預(yù)防難、調(diào)查分析難。雖然合規(guī)內(nèi)涵不斷擴(kuò)充，但對實(shí)現(xiàn)其管理目標(biāo)的效果并不顯著，對業(yè)務(wù)的支撐作用并不明顯。

袁楓提出來針對以上合規(guī)困境的合規(guī)3.0解決方案。從功能范圍、流程化程度、數(shù)據(jù)整合能力以及采用的技術(shù)手段等維度分析，合規(guī)管理平臺(tái)建設(shè)大體分成三個(gè)階段，1.0時(shí)代是信息化階段，2.0時(shí)代是數(shù)字化階段，3.0時(shí)代是數(shù)智化階段。數(shù)智化階段是通過引入大數(shù)據(jù)、圖引擎等先進(jìn)技術(shù)打造一套以“規(guī)”為核心，以智能決策分析為手段，以暢通信息傳導(dǎo)為主要目的“合規(guī)管控生態(tài)”，進(jìn)一步整合合規(guī)、內(nèi)控、案防、問責(zé)、整改、反洗錢等各項(xiàng)職能，推動(dòng)合規(guī)內(nèi)控管理“數(shù)智化”轉(zhuǎn)型，進(jìn)而賦能合規(guī)管理，提高控制效率。上海農(nóng)商銀行以創(chuàng)建優(yōu)秀合規(guī)示范行為目標(biāo)，推進(jìn)全員合規(guī)強(qiáng)化戰(zhàn)略，打造4A級合規(guī)管理體系，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控?cái)?shù)智化3.0蝶變，包括法務(wù)智能化、制度智能化、流程管理智能化、行為管控?cái)?shù)智化等方面的合規(guī)管理閉環(huán)。袁楓表示，對合規(guī)從業(yè)人員來說，如果不想淪為未來模型訓(xùn)練的“民工”，更關(guān)鍵的是要通過技術(shù)手段拓展合規(guī)，對銀行業(yè)務(wù)、合規(guī)事務(wù)的判斷能力，給合規(guī)插上技術(shù)的翅膀，從而進(jìn)一步完善對合規(guī)的理解。

▲上海農(nóng)商銀行合規(guī)內(nèi)控部負(fù)責(zé)人  袁楓

梅州客商銀行大數(shù)據(jù)風(fēng)控總經(jīng)理馬俊就“零售信貸業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險(xiǎn)管理”的主題做了闡述，他表示， 隨著數(shù)年高速的發(fā)展，消費(fèi)金融已經(jīng)從流量紅利時(shí)代發(fā)展到存量客戶運(yùn)營的時(shí)代，因此做風(fēng)控不能夠把思維單單局限在風(fēng)控領(lǐng)域，需要構(gòu)建從客戶的獲取、授信審批、客戶運(yùn)營管理等全流程的管理思路。馬俊從零售業(yè)務(wù)貸前審批風(fēng)險(xiǎn)、體系、架構(gòu)設(shè)計(jì)等方面，分享了梅州客商銀行在應(yīng)對經(jīng)濟(jì)形勢變化采取的快速應(yīng)對與調(diào)整，包括打造數(shù)據(jù)挖掘的能力、模型研發(fā)能力、信用策略研發(fā)能力、反欺詐策略研發(fā)能力、貸后管理能力、持續(xù)完善合規(guī)建設(shè)等六大能力。

馬俊認(rèn)為，在零售信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理方面，優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)管理體系除了要考慮風(fēng)險(xiǎn)大小外，還要考慮到風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)性。策略體系中充分考慮了風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)性，才能在變化的經(jīng)濟(jì)形勢、趨嚴(yán)的政策監(jiān)管態(tài)勢下，快速靈活地精細(xì)化調(diào)整，減少潛在風(fēng)險(xiǎn)損失。策略體系架構(gòu)需要兼顧 優(yōu)、穩(wěn)、廣三大特性，具備這些特性的策略體系才能真正成為穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)管理基石。此外，他還闡述了三套風(fēng)險(xiǎn)策略體系的典型特點(diǎn)和基本思維框架，分別包括大一統(tǒng)的策略體系、信息厚度策略體系、客戶行為策略體系。在“客戶行為”策略體系中，他提出互聯(lián)網(wǎng)零售業(yè)務(wù)客群時(shí)常有較大變化，建立明確的客戶畫像以及客戶分群，可以幫助銀行差異化制定策略，更好地預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，還可以借助預(yù)警系統(tǒng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，通過敏捷的響應(yīng)機(jī)制，及時(shí)修復(fù)問題。

▲梅州客商銀行大數(shù)據(jù)風(fēng)控總經(jīng)理  馬俊

中原銀行開放銀行場景生態(tài)部總經(jīng)理陳衛(wèi)麗做了主題為“供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管理”的分享，她首先分析了供應(yīng)鏈金融現(xiàn)狀及市場機(jī)會(huì)，目前供應(yīng)鏈政策環(huán)境利好，深入產(chǎn)業(yè)發(fā)展交易銀行業(yè)務(wù)，未來可為金融機(jī)構(gòu)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展提供大量的供應(yīng)鏈優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，而數(shù)字化是供應(yīng)鏈升級發(fā)展的新引擎，也是重塑競爭力的重要手段。在產(chǎn)融數(shù)字化方面，通過數(shù)據(jù)和系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化讓金融業(yè)務(wù)深入到產(chǎn)業(yè)鏈條當(dāng)中去，讓金融機(jī)構(gòu)下沉到產(chǎn)業(yè)場景里去提供金融服務(wù)，是一條清晰的必走道路。產(chǎn)業(yè)為體，金融為用，科技為連接，各自發(fā)揮所長，是解決產(chǎn)融結(jié)合的根本路徑和有效措施。

陳衛(wèi)麗表示，在未來發(fā)展期，中原銀行瞄準(zhǔn)了產(chǎn)融的數(shù)字化、線上化和智能化，由銀行牽頭產(chǎn)融平臺(tái)的建設(shè)，對各方參與角色進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化和多方數(shù)據(jù)的交叉驗(yàn)證，也把核心能力沉淀在銀行。搭建數(shù)字化產(chǎn)融平臺(tái)，能夠?qū)崿F(xiàn)商業(yè)價(jià)值再造。一方面，運(yùn)用現(xiàn)代科技手段賦能大宗商品供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)生態(tài)的線上化、數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)時(shí)反映業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為業(yè)務(wù)真實(shí)性保駕護(hù)航。另一方面，通過交易全流程數(shù)字化管理，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易全環(huán)節(jié)線上化操作，提升企業(yè)數(shù)字化能力；通過電子簽章、發(fā)票驗(yàn)真、多維數(shù)據(jù)驗(yàn)證等方式確保貿(mào)易結(jié)算真實(shí)可靠。在數(shù)字風(fēng)控方面，根據(jù)產(chǎn)業(yè)風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)與金融端風(fēng)控要求，設(shè)計(jì)覆蓋事前、事中、事后的全周期風(fēng)控策略模型，將非標(biāo)資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)，對資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)化、可視化、自動(dòng)化監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)智能化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管控。

▲ 中原銀行開放銀行場景生態(tài)部總經(jīng)理  陳衛(wèi)麗

普華永道中國金融業(yè)合伙人陶欣就“新巴賽爾協(xié)議III在中國銀行業(yè)實(shí)施的挑戰(zhàn)和機(jī)遇”主題做了分享，他表示，充足的資本是商業(yè)銀行健康可持續(xù)發(fā)展的必要手段，后危機(jī)時(shí)代的巴塞爾協(xié)議III的修訂，是涵蓋了過度杠桿化、流動(dòng)性危機(jī)、大而不能倒等多維度的監(jiān)管框架。其中，第一支柱要求商業(yè)銀行首先滿足三大風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求；第二支柱建立重大風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)部資本充足評估體系，監(jiān)管可以根據(jù)銀行面臨的重大風(fēng)險(xiǎn)及其管理情況在進(jìn)行資本加點(diǎn)要求；第三支柱通過信息披露強(qiáng)化市場紀(jì)律。

比較來看，巴塞爾協(xié)議III國際版修訂的目標(biāo)是：簡單、可比、風(fēng)險(xiǎn)敏感性的動(dòng)態(tài)平衡，而國內(nèi)監(jiān)管新規(guī)修訂原則：因地制宜、謀劃全局、立足長遠(yuǎn)。

國內(nèi)在國際版巴Ⅲ基礎(chǔ)上，區(qū)分了三檔銀行，實(shí)施差異化監(jiān)管。第一檔銀行的監(jiān)管框架與國際規(guī)則保持一定的一致性，第二檔銀行在金融機(jī)構(gòu)和房地產(chǎn)暴露進(jìn)行了簡化處理，第三檔銀行強(qiáng)調(diào)服務(wù)本地經(jīng)濟(jì)，對于區(qū)域內(nèi)外的資產(chǎn)設(shè)定不同權(quán)重；資本新規(guī)也統(tǒng)籌考慮了與減值新規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)新規(guī)的協(xié)調(diào)關(guān)系；同時(shí)，還為銀行可能出現(xiàn)的新業(yè)務(wù)新風(fēng)險(xiǎn)預(yù)留政策空間，例如預(yù)留合格資產(chǎn)擔(dān)保債券、預(yù)留中央財(cái)政持股30%以上的股權(quán)投資、預(yù)留合格信用衍生工具、合格凈額結(jié)算作為合格緩釋等。

陶欣表示，國內(nèi)的實(shí)施背景與國外存在一些明顯差異。我國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)整體構(gòu)成中，信用風(fēng)險(xiǎn)占比最高，其次是操作風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)最小。但是三大風(fēng)險(xiǎn)在新規(guī)下的變化都不容忽視。不同規(guī)模、復(fù)雜度的銀行適用差異化的監(jiān)管規(guī)則，各檔銀行均面臨計(jì)量規(guī)則變化的調(diào)整。總體來看，資產(chǎn)組合管理和風(fēng)險(xiǎn)管理能力、前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的建設(shè)、以及資本管理體系建設(shè)是新資本管理辦法實(shí)施的基礎(chǔ)，沒有這些基礎(chǔ)資本計(jì)量系統(tǒng)的建設(shè)只是空中樓閣。

▲普華永道中國金融業(yè)合伙人  陶欣

在主題為“商業(yè)銀行審計(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)踐”的分享中，中信銀行審計(jì)部副總經(jīng)理王鵬虎闡述了內(nèi)部審計(jì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。他指出，確認(rèn)性審計(jì)就是合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)的審計(jì)。隨著審計(jì)的范圍越來越大、時(shí)間越來越前置，審計(jì)的價(jià)值也就越來越高，這是審計(jì)本身轉(zhuǎn)型的需要。審計(jì)的數(shù)字化就是在建立一個(gè)新的審計(jì)體系，要破除傳統(tǒng)的審計(jì)體積，建立新的審計(jì)體系，數(shù)字化的審計(jì)體系。新審計(jì)更多強(qiáng)調(diào)管理和戰(zhàn)略、治理層面，是滿足各利益相關(guān)方對審計(jì)的期待，除了內(nèi)部被審計(jì)對象需要管理提升，也包括對監(jiān)管我們要看合規(guī)，也有對董事會(huì)、監(jiān)管側(cè)看治理。

王鵬虎提出，中信銀行歷經(jīng)八年探索的審計(jì)數(shù)字化方法叫三層九面，三層就是宏觀層、中觀層、微觀層。宏觀層包括審計(jì)文化、審計(jì)的組織架構(gòu)；中觀層包括制度的重構(gòu)、流程的再造和新的數(shù)字化審計(jì)團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng)和建設(shè)；微觀層面包括數(shù)據(jù)、工具、模型和系統(tǒng)。三層九面其實(shí)是構(gòu)建了一種從生產(chǎn)力到生產(chǎn)關(guān)系，到上層建筑，再到意識(shí)形態(tài)這樣一個(gè)完整的體系。只有通過這種完整體系全面系統(tǒng)化地推動(dòng)，新審計(jì)體系才能建立起來，而不是簡簡單單做一些數(shù)據(jù)、模型、工具以及系統(tǒng)、科技方面的一些創(chuàng)新就可以達(dá)到的。三層九面的方法論，也是系統(tǒng)思維和唯物史觀的活學(xué)活用，這種方法論在實(shí)踐當(dāng)中得到了很好的效果，現(xiàn)在也向行業(yè)進(jìn)行推薦，包括中國內(nèi)審協(xié)會(huì)，中國信通院也把這種方法論做了行業(yè)的推薦。

此外，他強(qiáng)調(diào)，內(nèi)部審計(jì)部門是組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要推手。組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中常常會(huì)存在缺乏規(guī)劃和體系、內(nèi)部協(xié)同不足、重復(fù)建設(shè)等問題。內(nèi)部審計(jì)部門可以通過法律賦予的監(jiān)督權(quán)、評價(jià)權(quán)和建議權(quán)，積極推動(dòng)組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。

▲中信銀行審計(jì)部副總經(jīng)理  王鵬虎

某城商行表示，數(shù)據(jù)平臺(tái)能夠在挖掘用戶行為基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)線上客戶分層分級管理，優(yōu)化資源配置，為產(chǎn)品和客戶匹配最適合的渠道。通過科學(xué)建模和人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段進(jìn)行梳理、加工、匯總和集成，建立數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸通道，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)服務(wù)于各業(yè)務(wù)場景。數(shù)據(jù)平臺(tái)目前主要有三方面的作用，第一提前感知，以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型和用戶體驗(yàn)的提升。第二線上數(shù)據(jù)平臺(tái)已經(jīng)成為需求快速研發(fā)中心。第三，數(shù)據(jù)平臺(tái)還做了采集、處理、使用、分析全流程的管理，并且統(tǒng)一了線上數(shù)據(jù)標(biāo)注規(guī)則，實(shí)現(xiàn)了全行數(shù)據(jù)資產(chǎn)統(tǒng)一管理和可視化的展示。

通過分享數(shù)字化轉(zhuǎn)型助力銀行發(fā)展具體的一些應(yīng)用，例如應(yīng)用在營銷，應(yīng)用在風(fēng)控上等方面。在助力風(fēng)控方面，運(yùn)用智能風(fēng)險(xiǎn)工具、風(fēng)控模型，在授信業(yè)務(wù)的貸前、貸中、貸后全流程實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、最終達(dá)成智能化、自動(dòng)化、可視化的風(fēng)險(xiǎn)洞察、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判、風(fēng)險(xiǎn)決策。數(shù)字化助力銀行高質(zhì)量發(fā)展的四點(diǎn)建議，第一既要服務(wù)于中長期戰(zhàn)略，也要結(jié)合短期業(yè)務(wù)痛點(diǎn)實(shí)現(xiàn)“速贏”亮點(diǎn)。第二深耕數(shù)據(jù)治理，深化數(shù)據(jù)賦能，釋放數(shù)據(jù)資源價(jià)值；推動(dòng)數(shù)據(jù)共享復(fù)用；提升數(shù)據(jù)挖掘、應(yīng)用和決策能力，塑造競爭優(yōu)勢。第三，促進(jìn)新技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用，強(qiáng)化科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加快前沿技術(shù)應(yīng)用落地。第四，確保數(shù)據(jù)建設(shè)始終以保障安全運(yùn)行為前提。加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)，防范數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)。

工商銀行技術(shù)專家金昕現(xiàn)場進(jìn)行了主題為“大模型浪潮下金融科技倫理建設(shè)思路”的分享，她提出，當(dāng)前，大模型在文本和圖像內(nèi)容分析、理解、創(chuàng)造方面能力優(yōu)勢明顯，但從可信、安全的角度考慮，短期內(nèi)應(yīng)該采取輔助人工的方式來提升業(yè)務(wù)人員工作效率。大模型當(dāng)前并非萬能，受制于模型黑盒、計(jì)算復(fù)雜度高等因素，存在答非所問、應(yīng)用成本高、科技倫理風(fēng)險(xiǎn)等方面問題。鑒于大模型引發(fā)的一系列倫理及安全風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)務(wù)之急是從數(shù)據(jù)、算法、評測體系、制度保障等層面著手，保障大模型技術(shù)的規(guī)范化、健康化發(fā)展。

金昕提出，為貫徹落實(shí)國家《關(guān)于加強(qiáng)科技倫理治理的意見》、人民銀行《金融領(lǐng)域科技倫理指引》等要求，探索建立具有工行特色的金融科技倫理治理體系，工商銀行堅(jiān)持“三個(gè)一”思路推進(jìn)金融科技倫理建設(shè)，“三個(gè)一”指一項(xiàng)制度、一份報(bào)告、一支隊(duì)伍。其中，制度《金融科技倫理管理辦法》，堅(jiān)持促進(jìn)創(chuàng)新與防范風(fēng)險(xiǎn)相統(tǒng)一、制度規(guī)范與自我約束相結(jié)合、強(qiáng)化底線思維和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，形成覆蓋事前引導(dǎo)防控、事中檢測預(yù)警、事后審計(jì)整改的機(jī)制與工作準(zhǔn)則。倫理專項(xiàng)報(bào)告，對全行金融科技倫理開展持續(xù)評估，動(dòng)態(tài)總結(jié)提煉達(dá)標(biāo)情況，揭示風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有針對性地提出思路和建設(shè)意見，定期向金融科技推進(jìn)與評審委員會(huì)匯報(bào)工作情況。專業(yè)化倫理隊(duì)伍，落實(shí)“人才興業(yè)”思路，發(fā)揮人才在倫理治理中的重要基礎(chǔ)和核心作用，以打造專業(yè)化隊(duì)伍為根基，以開展專業(yè)化培訓(xùn)為保障，在全行構(gòu)建專業(yè)化金融科技倫理隊(duì)伍，堅(jiān)持人民金融本色，著力培養(yǎng)全行科技隊(duì)伍的倫理意識(shí)和素養(yǎng)。由此，工行金融科技倫理治理工作緊密圍繞項(xiàng)目研發(fā)全生命周期，在技術(shù)研究、立項(xiàng)申請、需求編制、方案設(shè)計(jì)、開發(fā)實(shí)施、測試驗(yàn)收、運(yùn)營推廣等環(huán)節(jié)開展，實(shí)現(xiàn)倫理全生命周期管理。

▲ 工商銀行技術(shù)專家  金昕

在主題為“智能風(fēng)控如何推動(dòng)商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型 ”的圓桌討論中，永豐銀行零售部總經(jīng)理蔣旭峰主持圓桌并表示，數(shù)字化轉(zhuǎn)型避不開大數(shù)據(jù)的應(yīng)用。大數(shù)據(jù)應(yīng)用范圍很廣，無論在客戶畫像，還是數(shù)據(jù)風(fēng)控管理方面都有很多的應(yīng)用場景。當(dāng)前，在科技化、數(shù)字化浪潮中，大家喊出很多口號，生態(tài)銀行、數(shù)字銀行、科技銀行等，但是大范圍內(nèi)形成行業(yè)口碑的不多。因此，不能光喊口號，每個(gè)口號喊出來都應(yīng)該有非常大的輻射性和社會(huì)效應(yīng)，帶領(lǐng)中小銀行在科技化、數(shù)字化道路走得更好更穩(wěn)。

蔣旭峰認(rèn)為，不管是大行還是小行，只要走上數(shù)字化道路就是一條漫長的道路。數(shù)據(jù)是數(shù)字化的核心和源頭，但是數(shù)據(jù)的跟進(jìn)與否都會(huì)影響到最終應(yīng)用的好壞，所以要從最基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)治理方面著手，才能對后面的業(yè)務(wù)形成保障。只有數(shù)據(jù)來源穩(wěn)健、開放，就有可能在上面打造產(chǎn)品，在數(shù)據(jù)領(lǐng)域深耕細(xì)作，在數(shù)字化道路上實(shí)現(xiàn)共贏。

湖南三湘銀行風(fēng)險(xiǎn)與數(shù)據(jù)管理部總助麥星表示，三湘銀行自從建行以來，一直深耕在中小微企業(yè)信貸領(lǐng)域，在大數(shù)據(jù)風(fēng)控領(lǐng)域的能力已經(jīng)持續(xù)積累和發(fā)展了五年以上，目前已經(jīng)形成了體系化、規(guī)?；墓芾磉\(yùn)作方式。小微領(lǐng)域的風(fēng)控，尤其是數(shù)據(jù)化風(fēng)控一直都是一個(gè)世界性的難題，這是因?yàn)椋紫?，?biāo)準(zhǔn)化、結(jié)構(gòu)化的小微企業(yè)場景數(shù)據(jù)很難獲??；第二，數(shù)據(jù)的積累是很不成熟；第三，小微企業(yè)的行業(yè)細(xì)分與規(guī)模細(xì)分非常龐雜，導(dǎo)致客戶畫像千奇百怪，想做統(tǒng)一的模型非常難，對于風(fēng)控策略的制定非常具有挑戰(zhàn)性。盡管中小微企業(yè)的數(shù)據(jù)風(fēng)控具有巨大的挑戰(zhàn)性，但三湘銀行在這些年的實(shí)踐中也逐漸摸索出一些通用的管理經(jīng)驗(yàn)來，總體來說是矩陣式的管理，包括貸前、貸中、貸后三大塊。貸前有反欺詐，貸前準(zhǔn)入、授信、額度與定價(jià)；貸中包含了貸中風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、貸中利率調(diào)整，資產(chǎn)質(zhì)量分類管理等；貸后則是各類催收評分卡與模型。

此外，麥星強(qiáng)調(diào)，今天論壇中反復(fù)聽到的“大模型”，他認(rèn)為這將是未來的一大熱點(diǎn)。同時(shí)對于中小銀行來說，雖然大模型非常重要且有潛力，可訓(xùn)練與維護(hù)大模型的資源需求過于龐大，在早期投入產(chǎn)出比不高，怎樣在“大模型”時(shí)代更早的參與進(jìn)來，不至于將來被真正有效的大模型擁有者淘汰，確實(shí)是中小銀行要考慮的問題。

中原銀行聯(lián)合創(chuàng)新部總經(jīng)理萬峰分享道，智能風(fēng)控推動(dòng)銀行業(yè)去控制信用風(fēng)險(xiǎn)或者是交易風(fēng)險(xiǎn)的邏輯沒有問題，但對于中小銀行來說，并不能直接將大行的經(jīng)驗(yàn)付諸實(shí)踐，例如在客戶畫像方面，中小銀行并不能全量接觸到市場上的客戶。所以，有的產(chǎn)品放在四大行可以不良率控制得非常好，放在中小銀行、農(nóng)商行、城商行等，同樣的東西搬過來就好水土不服。中原銀行從五年前開始和各家中小銀行聯(lián)合做出一些產(chǎn)品和項(xiàng)目的咨詢服務(wù)，叫做聯(lián)合創(chuàng)新，通過聯(lián)合建模、SaaS服務(wù)等方法，把中原銀行好的產(chǎn)品、數(shù)據(jù)、理念和各家銀行進(jìn)行合作，通過SaaS的服務(wù)和本地化的部署和各家銀行進(jìn)行合作。

萬峰表示，這樣的好處是中原銀行把自己的能力同時(shí)標(biāo)準(zhǔn)化輸出到各家中小城商行，把自己的能力和各家銀行進(jìn)行共享，通過一些業(yè)務(wù)的合作以后，把全國大概46個(gè)城市的數(shù)據(jù)、樣本做到了共享，客戶畫像從之前每家銀行不同且比較窄的領(lǐng)域擴(kuò)展到全領(lǐng)域，因此在某一些領(lǐng)域有資格跟大的股份制銀行取得競爭優(yōu)勢，這才是中小銀行尋求特色和亮點(diǎn)的一個(gè)重要課題。

哈密市商業(yè)銀行風(fēng)控專家顧亦明表示，作為小型傳統(tǒng)銀行開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實(shí)踐，最重要的理念就是強(qiáng)調(diào)要實(shí)事求是，要因地制宜，要逐步發(fā)展。

具體來看就是不能拿工農(nóng)中建的大行思路來完整地設(shè)計(jì)一整套的東西全面推進(jìn)，小銀行肯定要抓重點(diǎn)。目前我們的數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略重點(diǎn)是先放在互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的探索與發(fā)展上，希望通過互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)，讓整個(gè)行里對數(shù)字化的理念獲得深入人心的扎根，使得全行對后續(xù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面推廣建立起信心。

顧亦明認(rèn)為，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大方向，最終都是要走向線上線下結(jié)合，把互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的探索和經(jīng)驗(yàn)，推廣和繁殖到傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。而我們今天的第一步，就是先從簡單的容易標(biāo)準(zhǔn)化的互聯(lián)網(wǎng)信貸業(yè)務(wù)做起。

做好互聯(lián)網(wǎng)信貸業(yè)務(wù)，其核心就是要以數(shù)字化轉(zhuǎn)型的理念做好數(shù)字化風(fēng)控工作。站在小銀行的角度上，今天真正講大數(shù)據(jù)還是有點(diǎn)遙遠(yuǎn)，但可以有針對性地先從人行征信數(shù)據(jù)的深度挖掘和有效應(yīng)用做起。

浙江稠州銀行數(shù)字金融部總經(jīng)理助理陳亦周分享道，以往在設(shè)計(jì)開發(fā)線上信貸產(chǎn)品時(shí)，需要依賴浙江省內(nèi)各地市或區(qū)域大數(shù)據(jù)信息的對接條件，各個(gè)地方對于向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行數(shù)據(jù)授權(quán)的態(tài)度不同。這個(gè)過程中管理成本就增加了非常多，需要針對每個(gè)地方專門設(shè)計(jì)一個(gè)產(chǎn)品，有可能只是一個(gè)小區(qū)域，因此模型其實(shí)是不統(tǒng)一的，每個(gè)產(chǎn)品需要單獨(dú)模型。后來在與浙江省金融綜合服務(wù)平臺(tái)合作的過程中，基于其面向金融機(jī)構(gòu)服務(wù)的專業(yè)目標(biāo)慢慢地摸索數(shù)據(jù)合作的形式和方法，有幸參與到金綜平臺(tái)多種數(shù)據(jù)交互和合作項(xiàng)目中。這樣效率會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于原來一個(gè)地方一個(gè)產(chǎn)品的方式，直接通過金融綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和建模，也成功使用隱私計(jì)算平臺(tái)及聯(lián)合建模方式把數(shù)據(jù)模型跨節(jié)點(diǎn)建立起來，保證了數(shù)據(jù)交互過程中對雙方數(shù)據(jù)不出域的要求。作為中小銀行，幸運(yùn)地把握住大數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)展的其中一塊，并盡力做到最好，也能實(shí)現(xiàn)中小銀行的數(shù)字化高質(zhì)量發(fā)展。

▲ 圓桌討論，從左依次為：永豐銀行零售金融部總經(jīng)理蔣旭峰、湖南三湘銀行風(fēng)險(xiǎn)與數(shù)據(jù)管理部總助麥星、中原銀行聯(lián)合創(chuàng)新部總經(jīng)理萬峰、哈密市商業(yè)銀行風(fēng)控專家顧亦明、浙江稠州商業(yè)銀行數(shù)字金融部總經(jīng)理助理陳亦周。

在中國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的新時(shí)期，各類金融機(jī)構(gòu)都承擔(dān)著重要的歷史使命。財(cái)視中國將持續(xù)關(guān)注行業(yè)發(fā)展，高效鏈接金融機(jī)構(gòu)，與眾多合作伙伴攜手合作，共同助力銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理市場的健康快速發(fā)展。

聲明：本文來自于由財(cái)視中國主辦的“2023年銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理高峰論壇”上的嘉賓發(fā)言，文章內(nèi)容僅代表作者觀點(diǎn)，不代表財(cái)視中國立場，我們的主要目的在于分享信息。若文章內(nèi)容涉及投資建議，切勿直接作為投資依據(jù)。市場瞬息萬變，投資請三思而后行。